Gestion de trésorerie et gestion actif-passif (ALM)
Catégorie : Banque
Durée : 5 jours
La gestion de trésorerie et la gestion actif-passif (GAP) sont essentielles pour garantir la liquidité, gérer les risques et optimiser la rentabilité des banques. Ce programme de formation aborde les concepts clés, les outils et les stratégies utilisés dans les opérations de trésorerie et la GAP, en mettant l'accent sur la gestion du risque de taux d'intérêt, du risque de liquidité et des stratégies de financement. Les participants apprendront à équilibrer actifs et passifs pour atteindre la stabilité financière.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les principes de la gestion de trésorerie et de la gestion actif-passif (ALM).
Gérer les risques liés aux taux d'intérêt, à la liquidité et au financement
Optimiser l'équilibre entre actifs et passifs
Assurer la conformité aux exigences réglementaires en matière d'ALM
Programme de formation
Introduction à la trésorerie et à l'ALM
Le rôle de la trésorerie et de la gestion actif-passif dans le secteur bancaire
Concepts clés : liquidité, risque de taux d’intérêt et risque de financement
Quiz : Identifiez les fonctions clés de la trésorerie et de la gestion actif-passif.
Gestion des liquidités
Gestion des besoins de liquidités à court et à long terme
Prévisions de flux de trésorerie et réserves de liquidités
Cas pratique : Proposer des stratégies de gestion de la liquidité pour une banque
Gestion du risque de taux d'intérêt
Techniques de gestion du risque de taux d'intérêt : analyse des écarts, adaptation des durations
Couverture du risque de taux d'intérêt à l'aide de produits dérivés
Cas pratique : Réaliser une évaluation du risque de taux d'intérêt pour le bilan d'une banque
Stratégies de financement et gestion du capital
Gestion des sources de financement et optimisation du coût des fonds
Gestion du capital sous contraintes réglementaires
Cas pratique : Proposer une stratégie de financement pour une institution financière
Conformité réglementaire dans le domaine de la gestion des actifs numériques (ALM)
Exigences de Bâle III en matière de liquidité et de gestion des capitaux
Tests de résistance et analyse de scénarios pour ALM
Cas pratique : Garantir la conformité à Bâle III dans un rapport ALM
Points clés
De nombreux exemples pratiques illustrant les différents concepts étudiés
Des cas pratiques permettant d'établir des parallèles avec les concepts appris
Qui devrait participer à cette formation
Les responsables et agents de trésorerie
Les gestionnaires de risques dans les banques
analystes financiers et contrôleurs
Spécialistes ALM
Prérequis
Connaissances de base des opérations bancaires et de la gestion des risques financiers
Méthodes d'enseignement
Formation structurée autour du transfert de compétences
Acquisition de compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors de séances synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs étapes favorisant l'engagement, l'apprentissage et le transfert des connaissances
Formation favorisant l'engagement des participants pour un meilleur ancrage des leçons
Satisfaction et évaluation
L’évaluation des compétences sera effectuée tout au long de la formation par le participant (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les méthodes de formation.
Évaluation de la formation en ligne sur votre espace participant :
Une évaluation immédiate sera réalisée à la fin de la formation afin de mesurer votre satisfaction et votre perception de l'amélioration de vos compétences par rapport aux objectifs pédagogiques. Avec votre accord, votre évaluation globale et vos commentaires seront publiés sur notre site via la rubrique « Avis vérifiés ».
Évaluation post-formation 40 jours plus tard pour valider le transfert des compétences acquises en milieu professionnel
Suivi des présences et délivrance d'un certificat de formation individuel ou d'une attestation de réussite
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