Introduction à la gestion des risques financiers

• Aperçu des risques financiers : risques de marché, de crédit, de liquidité et opérationnels

• L'importance de la gestion des risques pour la stabilité financière

• Principaux cadres de gestion des risques (COSO, Bâle III)

• Cas pratique : Analyser l'exposition au risque d'une institution financière

Types de risques financiers

• Risque de marché : risque de taux d’intérêt, risque de change, risque lié au cours des actions

• Risque de crédit : risque de défaut, risque de spread de crédit, risque de contrepartie

• Risque de liquidité : Crises de financement et de liquidité à court terme

• Cas pratique : Évaluer le risque de crédit d'une entreprise à l'aide d'un modèle de risque de crédit

Techniques de couverture des risques financiers

• Introduction aux instruments de couverture : options, contrats à terme, swaps

• Utiliser des produits dérivés pour se couvrir contre les risques de marché

• Gestion des risques de taux d'intérêt et de change avec des produits dérivés

• Cas pratique : Concevoir une stratégie de couverture utilisant des options et des contrats à terme pour une entreprise

Modèles de gestion des risques

• Valeur à risque (VaR), tests de résistance, analyse de scénarios

• Simulation de Monte Carlo et autres techniques de mesure des risques

• Modèles de risque de crédit (par exemple, CreditMetrics, KMV)

• Quiz : Calculez la VaR d'un portefeuille d'actifs

Exigences réglementaires en matière de gestion des risques financiers

• Aperçu de Bâle III et autres cadres réglementaires

• Exigences de fonds propres pour les institutions financières

• Obligations de divulgation et de déclaration des risques

• Cas pratique : Évaluer la conformité d'une banque aux normes de gestion des risques de Bâle III