Instruments dérivés
Catégorie : Finance de marché
Durée : 5 jours
Synopsis
Objectifs d'apprentissage
Programme de formation
Qui devrait participer à cette formation
Prérequis
Les produits dérivés jouent un rôle essentiel sur les marchés financiers modernes en permettant aux institutions et aux entreprises de gérer les risques, de spéculer et d'optimiser leurs stratégies financières. Ce programme de formation complet aborde les différents types d'instruments dérivés, notamment les options, les contrats à terme et les swaps, ainsi que leurs applications en matière de gestion des risques et d'optimisation de portefeuille. Les participants apprendront à évaluer les produits dérivés, à les utiliser pour se couvrir contre les risques et à comprendre les cadres réglementaires qui régissent ces marchés. À l'issue de cette formation, ils disposeront des outils nécessaires pour intégrer les produits dérivés à leurs stratégies financières en toute confiance.
Comprendre les principes fondamentaux des instruments dérivés (options, contrats à terme, swaps)
Apprenez à évaluer les produits dérivés à l'aide de différents modèles
Explorez les applications des produits dérivés en matière de gestion des risques
Obtenez des informations sur les aspects réglementaires du trading de produits dérivés.
Introduction aux marchés des produits dérivés
Types de produits dérivés (options, contrats à terme, swaps, contrats de change à terme)
Le rôle des produits dérivés sur les marchés financiers
Différences entre les produits dérivés négociés en bourse et les produits dérivés de gré à gré
Quiz : Différencier divers produits dérivés
Techniques de tarification des produits dérivés
Évaluation des options (modèle de Black-Scholes, modèle binomial)
Tarification des contrats à terme et des swaps
Évaluation des instruments dérivés dans différentes conditions de marché
Cas pratique : Calculer le prix d'une option d'achat européenne à l'aide du modèle de Black-Scholes
Gestion des risques avec les produits dérivés
Stratégies de couverture utilisant des produits dérivés (contrats à terme, options)
Comment utiliser les produits dérivés pour gérer le risque de taux d'intérêt et de change
Les produits dérivés dans la gestion de portefeuille
Cas pratique : Concevoir une stratégie de couverture pour une entreprise à l'aide de produits dérivés
Cadres réglementaires pour les produits dérivés
Exigences réglementaires en matière de négociation de produits dérivés (EMIR, Dodd-Frank)
Exigences de capital pour les positions sur produits dérivés
Divulgation des risques et conformité sur les marchés dérivés
Quiz : Testez vos connaissances sur la réglementation des produits dérivés sur les principaux marchés financiers
Applications des produits dérivés dans le secteur bancaire
Utilisation des produits dérivés pour la gestion actif-passif dans les banques
Couverture du risque de taux d'intérêt pour les portefeuilles bancaires
Cas pratique : Analyser l'utilisation des swaps de taux d'intérêt dans la stratégie de gestion de portefeuille d'une banque
analystes financiers et gestionnaires de risques
Gestionnaires de trésorerie et professionnels de l'investissement
Négociateurs et gestionnaires de portefeuille
Les professionnels de la finance d'entreprise qui s'occupent de la gestion des risques
Une compréhension de base des instruments financiers et de la gestion des risques est recommandée